ارزیابی و بهینهسازی عملکرد استراتژیهای معاملاتی
این خدمت برای سازمانهایی است که پیشتر استراتژیهای ارزی یا کالایی اجرا کردهاند و قصد دارند عملکرد آنها را بهصورت کمی ارزیابی کنند.
ابتدا دادههای تاریخی معاملات تحلیل میشود. نسبت بازده به ریسک محاسبه و انحراف از سیاستهای مصوب بررسی میگردد. اثر معاملات بر سودآوری، نوسان سود و جریان نقد تحلیل شده و میزان همسویی عملکرد با اهداف اولیه پوشش ریسک ارزی ارزیابی میگردد. در صورت مشاهده انحراف ساختاری، پیشنهاد اصلاح چارچوب، بازنگری حدود ریسک یا تغییر ابزارهای مورد استفاده ارائه میشود.
قابلیتهای اصلی
-
تحلیل عملکرد تاریخی معاملات
-
بررسی انحراف از سیاستهای ریسک
-
تحلیل نسبت بازده به ریسک
-
تحلیل اثر معاملات بر سودآوری، نوسان سود و جریان نقد
-
ارزیابی همسویی عملکرد با اهداف اولیه پوشش ریسک ارزی
-
پیشنهاد اصلاحات ساختاری برای بهبود کارایی