طراحی و پیادهسازی سیستمهای هجینگ ارزی و کالایی
این خدمت برای سازمانهایی طراحی شده که در معرض نوسانات نرخ ارز یا قیمت کالا قرار دارند و قصد دارند پوشش ریسک را بهصورت ساختاریافته اجرا کنند.
فرآیند با شناسایی دقیق مواجههها آغاز میشود. تعهدات ارزی، قراردادهای خرید و فروش، جریانهای نقد آتی، وابستگی به قیمت کالا و همبستگی میان این متغیرها بهصورت کمی تحلیل میشود. سپس میزان حساسیت سود و زیان نسبت به تغییرات قیمت و نرخ ارز اندازهگیری میگردد. در مرحله بعد، سیاست رسمی هجینگ تدوین شده و مدلهای سنجش ریسک شامل Value at Risk و تحلیل سناریوهای تنش طراحی میشود. در نهایت داشبورد پایش ریسک و معیارهای اثربخشی برای تصمیمگیری اصلاحی فعال میگردد.
قابلیتهای اصلی
-
شناسایی و کمیسازی مواجهههای ارزی و کالایی
-
تحلیل همبستگی ارز و کالا
-
طراحی سیاست رسمی هجینگ (Hedging Policy)
-
مدلسازی حساسیت و استرستست
-
انتخاب ابزارهای پوشش ریسک
-
پایش اثربخشی استراتژی هجینگ